Financial stability of banks and its monitoring in Ukraine = Фінансова стабільність банків та її моніторинг в Україні

Abstract

Розвинуто поняття фінансової стабільності банків як комплексної та багатоаспектної категорії, зміст якої постійно збагачується. Розглянуто підходи до визначення фінансової стабільності та фінансової стабільності банків, зокрема. Зазначено, що сучасні операційні, функціональні, інституційні, технологічні особливості діяльності банків не можуть не позначитися на змістовному наповненні їх фінансової стабільності та оновленні механізмів її забезпечення. Наголошено на необхідності завчасній адаптації банківських установ до об’єктивних трансформацій економічного середовища шляхом інтегрування ризик-орієнтованого підходу та використання передових методів управління банком у всіх його бізнес-процесах. Здійснено моніторинг рівня фінансової стабільності банків в Україні, для чого проаналізовано основні об’ємні показники їх діяльності та індикатор Bank Z-score, що розраховується Світовим банком. Аналіз показників проникнення банків в економіку засвідчив, що розвиток банківського сектора відстає від потреб реального сектора, тому їх фінансова стабільність є відносною, хоча простежуються тенденції до її зміцнення. Особливо позитивним є постійне нарощення капітальної бази українських банків та дотримання ними нормативів адекватності капіталу. Проте якість кредитних портфелів банків є незадовільною, що становить загрозу для їх фінансової стабільності, навіть із врахуванням великих обсягів сформованих резервів під неповернення кредитів. Динаміка індикаторів фінансової стабільності, що розраховуються Національним банком України, підтвердила наявність передумов для її перспективного забезпечення, незважаючи на складні умови зовнішнього середовища. Запропоновані у статті напрями моніторингу фінансової стабільності дозволяють вчасно діагностувати її погіршення для недопущення критичних наслідків для національної економіки.

The concept of financial stability of banks as a complex and multifaceted category, the content of which is constantly enriched, has been developed. Approaches to determining the financial stability and financial stability of banks, in particular, are considered. It is noted that modern operational, functional, institutional, technological features of banks cannot but affect the content of their financial stability and update the mechanisms for its ensuring. Emphasis is placed on the need for early adaptation of banking institutions to objective transformations of the economic environment through the integration of risk-oriented approach and the use of advanced methods of bank management in all its business processes. The level of financial stability of banks in Ukraine is monitored, for which the main volume indicators of their activity and the Bank Z-score indicator calculated by the World Bank are analyzed. The analysis of indicators of banks’ penetration into the economy shows that the development of the banking sector lags behind the needs of the real sector, so its financial stability is relative, although there are trends to strengthen it. The constant increase in the capital base of Ukrainian banks and their compliance with capital adequacy ratios is particularly positive. However, the quality of banks’ loan portfolios is unsatisfactory, which poses a threat to their financial stability, even given the large amounts of formed provisions for loan impairment. The dynamics of financial stability indicators calculated by the National Bank of Ukraine confirms the existence of prerequisites for its long-term provision, despite the difficult environmental conditions. The directions of monitoring of financial stability offered in the article allow diagnosing its deterioration in time to prevent critical consequences for the national economy