Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8555
Назва: | Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges = Розроблення моделей ціноутворення на ринку цукру та їх прогнозування на товарних біржах |
Автори: | Чичуліна, К.В. |
Тематичні ключові слова: | commodity exchanges pricing sugar market forecasting товарні біржі ціноутворення ринок цукру прогнозування |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" |
Анотація: | The article considers the dynamics of prices for futures contracts in the sugar market, in particular-two («Sugar No. 11 Futures», «Sugar No. 16 Futures») on the Intercontinental
Commodity Exchange – ICE; one («White Sugar Futures (No. 407)») on the London International Financial Futures and Options Exchange – Liffe (LIFFE); one («Sugar White») on the Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE. In this article, in order to
forecast the price of sugar on London intercontinental financial futures and options exchange – Liffe. Correlation and regression analysis is applied and the
main stages of building a multiple linear correlation and regression model are presented. The dynamics of the average annual value of the White Sugar Futures contract (No. 407) is given. The Fisher F-test was used for rapid diagnostics of the adequacy of the multiple correlation-regression model. Розглянуто динаміку цін на ф’ючерсні контракти на ринку цукру, зокрема: два – «Sugar № 11 Futures», «Sugar № 16 Futures» – на Intercontinental Commodity Exchange ICE; один – «White Sugar Futures (№ 407)» – на London intercontinential financial futures and options exchange Liffe; один – «Sugar White» – на Zhengzhou Commodity Exchange ZCE. З метою прогнозування ціни на цукор на London intercontinential financial futures and options exchange Liffe застосовано кореляційно-регресійний аналіз та представлено основні етапи побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Наведено динаміку середньорічної вартості ф’ючерсного контракту White Sugar Futures (№ 407). Для експресдіагностики адекватності множинної кореляційно-регресійної моделі використано F-критерій Фішера. |
Бібліографічний опис: | Chychulina K.V. Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges / K.V. Chychulina // Економіка і регіон. – 2020. – № 1 (76). – С. 52-63. – DOI 10.26906/EiR.2020.1(76).1917 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8555 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу Економіка і регіон. 2020. № 1 (76) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1(73)2020_52-63.pdf | Стаття | 603.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.