Альтернативний вигляд

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8555
Назва: Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges = Розроблення моделей ціноутворення на ринку цукру та їх прогнозування на товарних біржах
Автори: Чичуліна, К.В.
Тематичні ключові слова: commodity exchanges
pricing
sugar market
forecasting
товарні біржі
ціноутворення
ринок цукру
прогнозування
Дата публікації: 2020
Видавництво: Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Анотація: The article considers the dynamics of prices for futures contracts in the sugar market, in particular-two («Sugar No. 11 Futures», «Sugar No. 16 Futures») on the Intercontinental Commodity Exchange – ICE; one («White Sugar Futures (No. 407)») on the London International Financial Futures and Options Exchange – Liffe (LIFFE); one («Sugar White») on the Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE. In this article, in order to forecast the price of sugar on London intercontinental financial futures and options exchange – Liffe. Correlation and regression analysis is applied and the main stages of building a multiple linear correlation and regression model are presented. The dynamics of the average annual value of the White Sugar Futures contract (No. 407) is given. The Fisher F-test was used for rapid diagnostics of the adequacy of the multiple correlation-regression model.
Розглянуто динаміку цін на ф’ючерсні контракти на ринку цукру, зокрема: два – «Sugar № 11 Futures», «Sugar № 16 Futures» – на Intercontinental Commodity Exchange ICE; один – «White Sugar Futures (№ 407)» – на London intercontinential financial futures and options exchange Liffe; один – «Sugar White» – на Zhengzhou Commodity Exchange ZCE. З метою прогнозування ціни на цукор на London intercontinential financial futures and options exchange Liffe застосовано кореляційно-регресійний аналіз та представлено основні етапи побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Наведено динаміку середньорічної вартості ф’ючерсного контракту White Sugar Futures (№ 407). Для експресдіагностики адекватності множинної кореляційно-регресійної моделі використано F-критерій Фішера.
Бібліографічний опис: Chychulina K.V. Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges / K.V. Chychulina // Економіка і регіон. – 2020. – № 1 (76). – С. 52-63. – DOI 10.26906/EiR.2020.1(76).1917
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/8555
Розташовується у зібраннях:Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу
Економіка і регіон. 2020. № 1 (76)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1(73)2020_52-63.pdfСтаття603.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.