Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/548Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чичуліна, К.В. | - |
| dc.contributor.author | Чичулін, В.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-30T09:01:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-30T09:01:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/548 | - |
| dc.description | Чичулин В.П. Парная корреляция в экономико-математических методах / В.П. Чичулин, К.В. Чичулина // НМБД Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). - Zhengzhou, China, 2016. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены современные экономико-математические методы. Экономическая система представлена в виде последовательно соединенных элементов. Приведена зависимость для расчета вероятности появления экономических событий в системе последовательно соединенных элементов с учетом степени корреляционной связи. Предложена степенная функция определения для последовательно соединенных элементов вероятности отсутствия события (явления) экономической системы двух элементов с учетом коэффициента парной корреляции. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Zhengzhou, China | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент корреляции | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент обобщенной ковариации | uk_UA |
| dc.subject | экономическая система | uk_UA |
| dc.subject | вероятность событий | uk_UA |
| dc.title | Парная корреляция в економико-математических методах = Pair correlations in economic and mathematical methods | uk_UA |
| dc.type | Наукові статті | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 330.4 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу Кафедра будівельних конструкцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чичулін,Чичуліна.pdf | стаття | 381.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.