Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/2108| Назва: | Застосування теорії n-мірних паттернів до оптимізації портфеля цінних паперів |
| Автори: | Скрильник, І.І. |
| Тематичні ключові слова: | n-мірний паттерн графова модель частка капіталу ризик |
| Дата публікації: | 2011 |
| Видавництво: | Дніпропетровський національний університет |
| Анотація: | У статті розглядається проблема застосування теорії n-мірних паттернів до оптимізації портфеля цінних паперів у випадку декількох інвесторів. Побудовані n-мірні паттерни дають уяву про варіанти розподілу капі-таловкладень та можливість знаходження оптимального розв’язку. Побудова паттерна здійснюється на основі пофарбування відповідної графової моделі. |
| Бібліографічний опис: | Скрильник І.І. Застосування теорії n-мірних паттернів до оптимізації портфеля цінних паперів / І.І. Скрильник // Питання прикладної математики і математичного моделювання: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – № 1. – С. 217 – 231. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2108 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| стаття_Скрильник_2011_Дніпропетровськ.PDF | стаття_СкрильникІІ_2011 | 545.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.