Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/2108Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скрильник, І.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-31T21:07:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-31T21:07:13Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/2108 | - |
| dc.description | Скрильник І.І. Застосування теорії n-мірних паттернів до оптимізації портфеля цінних паперів / І.І. Скрильник // Питання прикладної математики і математичного моделювання: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – № 1. – С. 217 – 231. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті розглядається проблема застосування теорії n-мірних паттернів до оптимізації портфеля цінних паперів у випадку декількох інвесторів. Побудовані n-мірні паттерни дають уяву про варіанти розподілу капі-таловкладень та можливість знаходження оптимального розв’язку. Побудова паттерна здійснюється на основі пофарбування відповідної графової моделі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Дніпропетровський національний університет | uk_UA |
| dc.subject | n-мірний паттерн | uk_UA |
| dc.subject | графова модель | uk_UA |
| dc.subject | частка капіталу | uk_UA |
| dc.subject | ризик | uk_UA |
| dc.title | Застосування теорії n-мірних паттернів до оптимізації портфеля цінних паперів | uk_UA |
| dc.type | Наукові статті | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 519.876.5 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| стаття_Скрильник_2011_Дніпропетровськ.PDF | стаття_СкрильникІІ_2011 | 545.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.