Моделювання ризиків вибору інвестиційних проектів на основі теорії нечітких графів та нечітких відношень

Abstract

У сучасних умовах якість управління реальним виробництвом, інвестиціями набуває усе більшої актуальності. Так, наприклад, вибір найкращого варіанта за наявності кількох інвестиційних проектів, формування оптимального портфеля цінних паперів у випадку наявності кількох інвесторів є типовими задачами. Від того, наскільки об’єктивно буде здійснене оцінювання інвестиційного проекту, залежать строк окупності, варіанти його альтернативного використання, прибуток. Також важливе значення для інвесторів має зниження максимального ризику їх капіталовкладень. При розв’язанні таких задач на практиці часто доводиться приймати рішення в умовах невизначеності, а саме: невизначеність розвитку проектів, кілька варіантів їх розвитку, відсутність єдиної методики вибору оптимального інвестування та інш.