Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/1759Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скрильник, І.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T13:46:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-08T13:46:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-16 | - |
| dc.identifier.citation | Дану задачу можна розв’язано за допомогою побудови відповідного паттерна на основі пофарбування його еквівалентної теоретико-графової моделі та композиційної операції між вектором оптимального розв’язку та вектором кольорів | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/1759 | - |
| dc.description | Скрильник І.І. Моделювання зниження ризику инвесторів при управлінні спільним портфелем цінних паперів / І.І. Скрильник // Сучасний інноваційно-інвестиційний механізм розвитку національної економіки : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ч.1, 27 жовтня 2016 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 208 – 211. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Задача формування й оптимізації спільного інвестиційного портфеля цінних паперів розв’язана за допомогою нового підходу з використанням побудови n-мірного паттерна на основі пофарбування відповідної теоретико-графової моделі зі зваженими вершинами | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ПолтНТУ | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | ризик інвесторів | uk_UA |
| dc.subject | спільний інвестиційний портфель | uk_UA |
| dc.subject | паттерн | uk_UA |
| dc.title | Моделювання зниження ризику инвесторів при управлінні спільним портфелем цінних паперів | uk_UA |
| dc.type | Матеріали конференцій | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 519.876.5 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економічної теорії та економічної кібернетики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| tezu_SkrylnikII_4.PDF | Тези III міжнародної конференції | 531.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.