Оптимізація валютного резерву комерційного банку

Abstract

У статті побудовано оптимізаційну модель забезпечення валютного резерву комерційного банку за умов ризику, яка забезпечить його найбільшу цінність у майбутньому періоді. При знаходженні показників майбутньої відносної цінності валют у випадку невизначеності використано критерій Вальда, який забезпечує отримання найбільшої цінності валютного резерву у найгіршій з ситуацій. Зменшення ризику можливого знецінення валютного резерву унаслідок непередбачуваних змін відносної цінності окремих валют, потрібує оптимального плану переформування валютного резерву за критеріями максимізації очікуваної цінності майбутнього валютного резерву та мінімізації дисперсії його цінності. Тому було використано узагальнену методику багатокритеріальної оптимізації і визначено оптимальний склад валютного резерву на множині ефективних планів двокритеріальної задачі.