Практичне застосування моделі оцінки ризику кредитного портфелю банку

Abstract

Визначено, що основною метою управління кредитним портфелем банку є забезпечення максимальної дохідності за допустимого рівня ризику. Запропоновано процес оцінки ризику кредитного портфелю банку здійснювати в три етапи. Виокремлено певні індикатори рівня кредитного ризику, котрі теоретично або емпірично пов’язані з виникненням кредитного ризику. Запропоновано реалізацію власної моделі оцінки ризику кредитного портфеля банку, що базується на використанні методу коефіцієнтів в процесі аналізу кредитного діяльності та розрахунку інтегрального показника кредитного ризику банку. На прикладі досліджує мого банку проаналізовано ступінь впливу кожного показника та його важливість серед інших індикаторів оцінки сукупного ризику кредитного портфеля банку. Визначені критерії якісної системи оцінки ризику кредитного портфелю банку на кожному етапі цього процесу. Розроблені заходи щодо покращення банківського менеджменту.