Врахування парної кореляції між випадковими процесами в економічному аналізі

Abstract

В статті обґрунтовано загальнотеоретичні передумови та приведений алгоритм появи або відсутності певних економічних явищ. Отримана залежність, що надає можливість розрахунку ймовірності настання події в економічній системі послідовно з’єднаних елементів з урахуванням міри кореляційного зв’язку. Представлена можливість визначення та оцінки ступеня залежності пари економічних показників (випадкових величин). В статті проведений аналіз існуючих коефіцієнтів кореляції та узагальненої коваріації, визначені їх переваги та недоліки. Шляхом перетворень, отриманий модифікований вираз, що надає змогу ліквідувати від’ємну область при побудові залежності коефіцієнту узагальненої коваріації від коефіцієнту кореляції. Запропонована ступенева функція визначення ймовірності відсутності події (явища) економічної системи двох послідовно з’єднаних елементів з урахуванням коефіцієнту парної кореляції. Приведена формула для розрахунку ймовірності відсутності певної події (явища) економічної системи двох послідовно з’єднаних елементів (які мають однакові ймовірності відсутності події) з урахуванням коефіцієнту узагальненої коваріації.